Teoria de Gibbs e Simulações Monte
Carlo
Pré requisitos:Supõe-se que os alunos fizeram as
disciplinas de Probabilidade e Estatística do curso de
Matemática.
Programa de estudo:
1. Modelos de Markov discretos:
1.1 Matriz de Transição
1.2 Recurrência de Markov
1.3 Probabilidade de absorção
1.4 Topologia da Matriz de Transição
1.5 Estados estacionários
1.6 Reversibilidade no tempo
1.7 Medidas invariantes e recurrência
1.8 Teorema Ergódico
2. Campos de gibbs e simulação Monte
Carlo:
2.1 Campos de Markov Aleatórios
2.2 Equivalência Gibbs-Markov
2.3 Simulação Monte Carlo